どうも、もてちん(@ MoteChiNvwvwvN)です。
ループイフダンに限った話ではないですが、リピート系自動売買をしているとどうしても気になるのが大暴落への備えです。
大暴落でないにしろ、記憶に新しいフラッシュクラッシュにも対策を練っておく必要があります。
自動売買で運用するからには始めが肝心です。
長期運用を視野に入れコツコツ運用していこうという人ならなおさらです。
今運用している最大ポジション数で、リーマンショック級の大暴落が来た場合最低必要資金がいくらなのかを知っておいて損はないですよ。
リーマンショックは100年に1度の大暴落と言われていますが、米国株式の下落率で考えると2018年年末にかけての暴落もリーマンショック級でしたから、いつ来てもおかしくないと考えています。
今回はわたしが運用している豪ドル/円(AUD/JPY)を例に検証していきたいと思います。
リーマンショック時の豪ドル/円の変動幅
豪ドル/円は過去20年で何度も20円前後の変動幅があります。
そしてリーマンショック時には3ヶ月で約50円程の変動幅になっています。
2008年7月から10月にかけての下落がリーマンショックの影響です。
最大ポジション数の確認
注文時に『最大ポジション数』を決定したと思いますが、忘れてしまった人は【ループイフダン（照会）】で確認しましょう。
変動幅10円を想定しての運用なので、アイネット証券の公式『目安資金表』を参考にポジション数13で注文しています。
もちろん入金は余裕を見て多めに入れていますが。
注文時に表示される最大ポジション数は新規注文可能額に対しての最大数なので、なんの考えもなしに最大数で注文している人は既に危険な状態です。
その後の追加入金をせずに運用していると相場下落で最大ポジション数分の注文が発生した時、余分な資金がないので強制ロスカットギリギリかもしれないので確認が必要です。
計算などの詳細は下で説明します。
ポジション数に対しての暴落時の含み損を確認
最大ポジション数がわかったところで、次は暴落時の含み損の確認をします。
わたしの設定を例に確認をします。
- 売買システム名：ループイフダンB80(AUD/JPY)
- 最大ポジション数：13
- 変動幅：50円
損失額早見表
この確認のために表を作成しましたのでご覧ください。
色のセンスの都合で、人によっては見にくいかもしれませんがご了承ください。
埋め込んではみましたが、表が大きすぎて確認しづらいですね。
すみません。
とりあえず赤字の部分が含み損になります。
とりあえずB80なのでキリのいいところで50.4円まで変動したとして、最大ポジション数が13の場合の含み損は603,200円でした。
最低必要資金の計算方法
ただ必要資金はそれだけではありません。
そう、取引証拠金が必要だからです。
1ポジション毎に証拠金が加算されます。
計算式はこちら。
証拠金も変動するので確認が必要ですが、3,150円として計算します。
3,150円×13＝40,950円
取引証拠金が40,950円だったので、含み損の603,200円を足して、最低必要資金644,150円という事になります。
これはあくまでループイフダンB80(AUD/JPY)数量1のみの最低必要資金です。
わたしはループイフダンB80(AUD/JPY)をあと1つ運用していて、さらにループイフダンB40(AUD/NZD)も2つ運用しているので、今の資金では大暴落に耐えられないという事がわかります。
リーマンショック時には50円下落するまでに3ヶ月の猶予があったので、それまでに損切りするか追加入金するかの決断は必要になってきます。
問題は相場下落中にそれが暴落かどうか気付けるか、それが不安です。
フラッシュクラッシュの含み損を確認
2019年1月3日のフラッシュクラッシュでは豪ドル/円が7円程急落しました。
リーマンショックと違い数分間の出来事なので、後から入金や損切りといった悠長なことは言っていられません。
だとしたら、急落に備えた資金をあらかじめ入れておくという対策になってきます。
ではまた早見表を見てみましょう。見づらいですけど。
ほんとすみません。
さきほどと同じ条件で最大ポジション数は13ですが、7.2円下落時には10ポジションしかありません。
ですから『ポジション数10』と『値幅7.2円』の箇所を見ると、含み損が44,000円という事になります。
そして取引証拠金が、『3,150円×10＝31,500円』。
含み損と合わせて最低必要資金は75,500円なので、75,500円以上の口座資金があればフラッシュクラッシュは耐えられたということになります。
実際にいくら必要かがはっきりわかると計画も立てやすいですよね。
ぜひとも早見表を参考にご自分でも金額を出してみてください。
見づらくて全然早見ではないという声も上げってきそうですが。
では。
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